lua.org > Download > сверху binaries > слева Download > lua-5.4.2_Win32 или другую любую версию, которую хочешь.
Распаковываешь в какую-либо папку для удобства файлы
lua54.exe и
lua54.dll.
Для запуска скрипта запускаешь exe`шник и пишешь
lua script_name.lua
Для облегчения запуска, можешь создать bat файл со следующем кодом:
После просто перетаскиваешь скрипт на батник и он выполняется.