Создай профильные правила (Rule) в своем менеджере прокси
К примеру так на проксифир:
Profile — Proxification Rules.
Жмешь Add.
В поле Name вводишь название (gta_sa к примеру).
В поле Applications нажимаешь Browse и выбираешь нужный .exe файл (или вписываешь название вручную, gta_sa.exe).
В списке Action выбираешь свой прокси (по умолчанию стоит Direct).
Жмешь OK.